Gestión del riesgo

La administración del riesgo se rige bajo criterios prudenciales que garantizan la solvencia y desarrollo sostenible de BBVA, enmarcados en el Plan Estratégico.

Para una efectiva gestión integral, el Área de Riesgos del Banco se organiza según un criterio tipológico. Con el objetivo de buscar sinergias y alcanzar una mayor integración de los procesos que van desde la estrategia y planificación hasta la implementación en la gestión, y dentro de un adecuado ambiente de control verificado por Risk Internal Control, la Unidad de Portfolio, Management, Data & Reporting así como los equipos de Risk Solution y Risk Transformation consolidan funciones transversales que brindan apoyo a la gestión del riesgo.

Unidad de Portfolio, Management, Data & Reporting

Como parte de la integración a la gestión, la Unidad de Portfolio, Management, Data & Reporting diseña, desarrolla e implementa modelos que brinden soporte a los procesos de crédito para el desenvolvimiento de la función de riesgos.

Asimismo, el seguimiento del portafolio de BBVA mediante análisis, reportes y monitoreo constante tiene como objetivo orientar una adecuada ejecución de la estrategia, para que en todo momento se cumpla con los pilares de calidad del riesgo y rentabilidad sostenida, considerando el consumo de capital.

Para lograr este cometido, se coordina permanentemente con las demás áreas del Banco, de forma que los riesgos se integren eficientemente al proceso comercial.

La unidad se compone de la siguiente manera:

Gestión del riesgo crediticio

Riesgos minoristas

Gestiona el riesgo de crédito en el ámbito minorista sobre la base de los siguientes fundamentos:

• Definir los lineamientos de admisión de clientes.
• Estudiar los resultados del comportamiento de los productos, segmentos y campañas, analizando sus respectivas evoluciones y desarrollos.
• Difundir y fortalecer la cultura de riesgos de BBVA, mejorando, a través de programas de formación constante, las capacidades de las áreas comerciales y de los especialistas de riesgo.
• Mantener, mediante la interrelación con las distintas áreas de negocio y la atención a los órganos supervisores internos y externos, una política integral de riesgo de crédito que permita preservar la calidad de la cartera de colocaciones.
• Proponer y promover mejoras continuas en los procesos, herramientas y normativa para la gestión.

Sobre la base de la información estadística, la gestión de seguimiento para los portafolios de Riesgo de Personas Naturales y Banca de Negocios se efectúa detectando tanto las señales de alerta como los colectivos de alto riesgo.

Riesgos mayoristas

Gestiona el riesgo de crédito en los segmentos empresas de la Red Minorista, Banca Empresas, Instituciones, Clientes Globales, IFIS y Sector Inmobiliario, al integrar –de acuerdo con las líneas de actuación definidas en la Política de Riesgo de Crédito Mayorista– las fases de originación, admisión y seguimiento.

Durante 2019, BBVA, enmarcado en la estrategia del Grupo y al considerar un entorno más desafiante en el mercado local, mantuvo el dinamismo y afianzamiento del control de límites de asset allocation y perfiles sectoriales sugeridos, de manera consecuente con el apetito de riesgo. Se puso especial énfasis en la gestión del riesgo en la Banca Empresa, con una disminución en el ratio de mora y una mejora notable en el coste de riesgo.

De otro lado, a través del seguimiento de los umbrales de concentración por sectores, se dispuso fomentar la diversificación de la cartera consolidando la integración del nuevo modelo de gestión de portafolio, para lo cual se desplegaron distintas estrategias en la Red de Oficinas, como el criterio de identificación de oportunidades, la actuación preventiva y la reconducción.

Bajo la nueva estructura agile, se reorganizó el equipo de admisión con la creación de dos grupos:

• Stage 1: Con un eje primario de análisis bajo agrupaciones sectoriales, manteniendo la especialización por segmento.
• Stage 2 y Seguimiento Empresas: Bajo un enfoque de gestión preventiva, con estrategias para mantener y/o reducir el riesgo de este portafolio, así como contener el deterioro estructurando soluciones financieras idóneas.

Por otro lado, se enfocó la función del equipo de Gestión de Portafolio en el desarrollo de marcos sectoriales y la confección de un dashboard que congregue y evidencie información útil para el análisis del riesgo de crédito.

Las herramientas de Rating, Risk Analyst y Buró son un importante apoyo en la toma de decisiones. Asimismo, el Programa Financiero Automatizado y el Programa Financiero Digital, usados en los segmentos BEC y CIB, respectivamente, continuaron como plataformas digitales para la elaboración y el análisis de las propuestas crediticias.

Gestión del seguimiento, cobranza y recuperación

Agrupa las funciones y los procesos necesarios para el seguimiento, contención del impago, cobranza, recuperaciones y desinversión del portafolio en problemas, tanto de la banca minorista como de la banca mayorista. Busca alcanzar eficiencias en los procesos de manera transversal, tanto en los canales de gestión externos (agencias de cobranza, calls y estudios jurídicos) como internos (red de oficinas).

El portafolio emproblemado se gestiona a través de una estrategia centralizada que define las políticas de refinanciación, adjudicación y acuerdos de pago con los clientes, en la búsqueda de minimizar el gasto de provisiones y el nivel de morosidad, diferenciando cada uno de los segmentos y las etapas del ciclo de vida del crédito.

Durante 2019 se prosiguió con la ejecución del Plan Integral de Cobranzas. Se tiene programado que este proyecto de transformación, iniciado en 2018 y que involucra mejoras en los procesos y la gestión de la información, los productos remediables, la experiencia del cliente y la plataforma tecnológica, continúe su desarrollo en todo 2020.

Como parte de este plan, se implementó la operativa de castigos en los portafolios, se fortalecieron los dashboard de KPIs y KRIs de cobranza y recuperaciones, se ejecutaron nuevas licitaciones en los canales externos de cobranzas y estudios jurídicos, impulsando el fortalecimiento de los ANS y la supervisión del rendimiento de los proveedores. Como parte de los nuevos impulsos de gestión, se puso en marcha la Oficina Solución BEC y la Minorista, lo que permitió un esquema más cercano con la cartera emproblemada y una mejora en los niveles de contención.

Gestión del riesgo de mercado

Los límites de los riesgos de mercado se determinan sobre la base del apetito al riesgo aprobado por las más altas instancias de gobierno corporativo y la suposición de un consumo tope de capital económico para enfrentar pérdidas inesperadas.

En este sentido, se incorporaron cargas de capital económico para adecuar a BBVA a lo dictado por Basilea 2.5, por lo que se introdujo un límite de capital económico medio objetivo (CEMO) que tiene en cuenta los niveles de riesgo en términos de VaR, tanto en condiciones normales como de estrés.

También se utilizaron otros indicadores que permiten una gestión prudente del negocio, como un límite VaR diario y las alertas y límites al VaR Stress bajo un escenario de tensión. El esquema de control definido se complementó con límites a las pérdidas y un sistema de señales de alerta para anticipar situaciones no deseadas en cuanto a niveles de riesgo o resultados.

De otro lado, se efectuaron pruebas periódicas de back testing de los modelos de medición de riesgos, utilizados para comprobar si el modelo es el adecuado, así como cálculos de impacto de movimientos extremos de mercado en las posiciones de riesgo mantenidas (stress testing).

Gestión del riesgo estructural

El riesgo estructural está compuesto por el riesgo de interés estructural y el riesgo de liquidez y financiación. El primero surge ante la potencial alteración en el margen de intereses o en el valor económico del patrimonio de la entidad debido a la variación de las tasas de interés de mercado. La exposición a movimientos adversos en dichas tasas constituye un riesgo inherente al desarrollo de la actividad de BBVA que, al mismo tiempo, se convierte en una oportunidad para la creación de valor económico.

Por su parte, la gestión y el seguimiento del riesgo de liquidez y financiación se realiza de modo integral con un doble enfoque (de corto y de largo plazo), interrelacionado y concatenado, de forma que la tensión en uno desencadena presiones en el otro si no se produce una respuesta oportuna, tanto en condiciones de normalidad como de bajo estrés.

BBVA cuenta con un plan de contingencia, cuyo único objetivo es mantenerlo preparado para hacer frente a posibles problemas de liquidez.

Gestión del riesgo operacional

BBVA ha articulado un modelo de gestión de riesgo operacional implantado en toda la organización, basado en metodologías y procedimientos de identificación, evaluación y seguimiento del riesgo operacional y sustentado en herramientas que proveen un eficiente desempeño cualitativo y cuantitativo.

El modelo tiene como punto de partida el manejo descentralizado del riesgo operacional que realizan equipos de especialistas de control, bajo la coordinación de una unidad metodológica y el reporte a los correspondientes Comités RO.

En el aspecto cualitativo, la herramienta Support Tool for Operational Risk Management (STORM) posibilita el registro de los riesgos operacionales identificados, asociados estos a una taxonomía de procesos, su cuantificación y el registro de la evaluación periódica de los controles asociados a los riesgos críticos.

Gracias a la actualización permanente de los riesgos y controles, el modelo de gestión de riesgo operacional mantuvo su vigencia a lo largo de 2019.

Complementariamente, se cuenta con la herramienta cuantitativa fundamental de la gestión de riesgos: el Sistema Integrado de Riesgo Operacional (SIRO), una base de datos que recoge todo evento de pérdida por riesgo operacional para el Banco y sus subsidiarias.

BBVA cuenta con la autorización para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, lo que le permite optimizar el requerimiento de capital regulatorio.

Dentro de las iniciativas relevantes realizadas en 2019, resalta la continuación del fortalecimiento del esquema de control interno de BBVA en el negocio, a través de la dotación de mayor estructura y metodologías de trabajo.

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