Negocios y
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Gestión del riesgo
La gestión del riesgo juega un rol fundamental en la estrategia de BBVA Continental, garantizando la solvencia y el desarrollo sostenible de la entidad.
Para una efectiva gestión, con visión integral, el Área de Riesgos de BBVA Continental está estructurada por tipología de riesgos, sostenida en unidades transversales enfocadas en la estrategia (Unidad de Estrategia, Planificación y Validación) y en otra de carácter metodológico (Unidad de Analytics & Digital Innovation).
Unidad de Estrategia, Planificación y Validación
Enfrenta el riesgo sobre la base de una rentabilidad sostenida según el consumo de capital: Además se apoya en dos comités mensuales que replican el modelo corporativo: Asset Allocation Comittee (AAC) y Monitoring, Assessment & Reporting Comittee (MARC).
Unidad de Analytics & Digital Innovation
Es responsable de diseñar, desarrollar e implantar los modelos y herramientas que den soporte a los procesos de crédito para el desarrollo de la función de riesgos. Coordina en forma permanente con las demás áreas del Banco para integrar los riesgos dentro del proceso comercial de manera eficiente. Se compone de tres equipos:
Gestión del riesgo crediticio
Durante el 2015, las unidades de Riesgos de Crédito se consolidaron dentro de un esquema integral de gestión de todo el ciclo de riesgos, desde la originación hasta la recuperación.
Riesgos minoristas
- En la admisión de personas naturales, la evaluación se realiza mediante herramientas de credit scoring, que evalúa el perfil del cliente, su capacidad de pago y su comportamiento crediticio en el sistema financiero.
- La gestión de seguimiento abarca los portafolios de Riesgo de Personas Naturales y Banca de Negocios, utilizando información estadística con el fin de detectar señales de alerta y colectivos de alto riesgo.
- La gestión de cobranzas y recuperaciones, en el ámbito prejudicial, se orienta a la anticipación a través de herramientas comportamentales y acciones de Call Center junto a visitas de campo.
- En el ámbito judicial, las acciones son articuladas con proveedores de estudios jurídicos para el curso y seguimiento de acciones de cobranza judicial.
Riesgos mayoristas
Integra los procesos de originación, admisión de empresas, productos corporativos e inmobiliarios, así como el seguimiento y la recuperación.
La admisión, como proceso para el otorgamiento de créditos en los segmentos empresas de la Red Minorista, Banca Empresas e Instituciones y Clientes Globales, y como productos especializados, ha sido diseñada para estandarizar los criterios de evaluación de riesgos de crédito en cumplimiento de las políticas del Banco.
La herramienta Rating se mantiene como un importante apoyo en la toma de decisiones, al igual que la herramienta Risk Analyst, para el segmento de grandes empresas, enfocada en modelos sectoriales y criterios globales.
Seguimiento tiene como objetivo identificar clientes con potenciales deterioros en su etapa temprana y vigente para el control y la conducción del riesgo de crédito. Por su parte, la recuperación busca la negociación de acuerdos de pago con el cliente, desde la refinanciación de las deudas hasta la dación en pago o ejecución de garantías.
Gestión del riesgo de mercado
BBVA Continental realiza la gestión del riesgo de mercado dentro del marco de un modelo definido, cuyo principal pilar es la metodología del valor en riesgo (VaR).
Gestión del riesgo estructural
El riesgo estructural está compuesto por el riesgo de interés estructural y el riesgo de liquidez y financiación.
El primero surge ante la potencial alteración en el margen financiero y/o en el valor patrimonial del Banco, debido a la variación de las tasas de interés. La exposición a movimientos adversos en dichas tasas constituye un riesgo inherente al desarrollo de la actividad del Banco.
Por su parte, el riesgo de liquidez y financiación se apoya en el seguimiento de tres ejes principales, interrelacionados y concatenados entre sí, de manera que tensiones en uno de ellos desencadenan presiones en el siguiente si no hay ninguna actuación posterior. Por último, el Banco cuenta con un plan de contingencia cuyo único objetivo es mantenerlo preparado para hacer frente a posibles problemas de liquidez.
Gestión del riesgo operacional
El modelo se sustenta en herramientas que permiten una gestión cualitativa y cuantitativa del riesgo operacional.
En relación con la gestión cualitativa, la herramienta STORM (Support Tool for Operational Risk Management) posibilita la identificación y cuantificación de los riesgos operacionales asociados a nivel de procesos, así como la evaluación periódica de los controles asociados a los riesgos críticos.
Durante 2015 se revisaron los escenarios realizados en 2014 y se crearon escenarios adicionales. Esta información completa los eventos históricos con los que cuenta el Banco. Asimismo, la entidad dispone de un mapa de riesgos actualizado.
El SIRO, por su parte, es la herramienta cuantitativa fundamental. Se trata de una base de datos que recoge todo evento de riesgo operacional que supone un quebranto para el Banco.
En relación con la autorización para el cálculo de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, BBVA Continental es el único Banco dentro del sistema financiero peruano que cuenta con esta autorización por tiempo indefinido, lo que permite optimizar el requerimiento de capital regulatorio.
BBVA Continental es uno de los bancos pioneros en la articulación de un modelo de gestión de riesgo operacional implantado en toda la organización y sustentado en metodologías y procedimientos de identificación, evaluación y seguimiento de esta clase de riesgo.
Como actividades relevantes durante el 2015, se resalta la participación activa de BBVA Continental en el Proyecto CPRO (Central de Pérdidas por Riesgo Operacional), liderado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
