Gestión de Riesgo

La gestión del riesgo juega un rol fundamental en la estrategia del BBVA Perú, pues garantiza la solvencia y el desarrollo sostenible de la entidad.

Para una efectiva gestión con visión integral, el Área de Riesgos del BBVA Perú se organiza según la tipología del riesgo. Con el objetivo de buscar sinergias y alcanzar una mayor integración de los procesos que van desde la estrategia y planificación hasta la implementación en la gestión -y dentro de un adecuado ambiente de control verificado por la Unidad de Risk Interna! Control-, la unidad de Portfolio, Management. Data & Reporting consolida funciones transversales y de soporte a la gestión de riesgo.

Unidad de Portafolio, Management, Data & Reporting

Como parte de una gestión integrada, la Unidad de Portfolio, Management. Data & Reporting diseña, desarrolla e implanta modelos y herramientas que brinden soporte a los procesos de crédito para el desarrollo de la función de riesgos.

El seguimiento del portafolio de BBVA Perú se realiza mediante análisis, reportes y monitoreo constante, con el objetivo de orientar una adecuada ejecución de la estrategia de constante cumplimiento de los pilares de calidad del riesgo y rentabilidad sostenida acorde con el consumo de capital. Solo una coordinación permanente con las demás áreas de soporte de BBVA Perú permite que los riesgos se integren eficientemente al proceso comercial.

El siguiente cuadro describe la composición de la unidad:

Gestión del riesgo crediticio

Riesgos minoristas

Los siguientes fundamentos describen la gestión del riesgo de crédito en el ámbito minorista:

• Definir los lineamientos para la admisión de clientes.
• Estudiar los resultados del comportamiento de los productos, segmentos y campañas, analizando sus respectivas evoluciones y desarrollos.
• Difundir y fortalecer la cultura de riesgos de BBVA. mejorando, a través de programas de formación constante, las capacidades de las áreas comerciales y de los especialistas de riesgo.
• Mantener, mediante la interrelación con las distintas áreas de negocio y la atención a los órganos supervisores internos y externos, una política integral de riesgo de crédito que permita preservar la calidad de la cartera de colocaciones.
• Proponer y promover mejoras continuas en los procesos, herramientas y la normativa para la gestión.

La detección de las señales de alerta y de los colectivos de alto riesgo se efectúa en función de la información estadística y la gestión de seguimiento de los portafolios de Riesgo de Personas Naturales y Banca de Negocios.

Riesgos mayoristas

Tiene a su cargo la gestión del riesgo de crédito en los segmentos empresas de la Red Minorista. Banca Empresas. Instituciones. Clientes Globales. IFIS y Sector Inmobiliario al integrar -sobre la base de las líneas de actuación definidas en la política de riesgo de crédito mayorista- las fases de originación, admisión y seguimiento.

Enmarcado en la estrategia del Grupo y al considerar el entorno desafiante del mercado local producto de la propagación de la covid-19 y las medidas tomadas por el Gobierno para contenerla. BBVA afianzó el control de límites de asset allocation y perfiles sectoriales sugeridos, de manera consecuente con el apetito de riesgo y de la mano con la evolución de la pandemia y la reactivación de las actividades económicas.

Así, a través de la contención del portafolio, la selección de los mejores perfiles y el seguimiento de los umbrales de concentración por sectores, se fomentó la diversificación de la cartera al priorizar la rentabilidad ajustada al riesgo. Para ello, se desplegaron distintas estrategias en la Red de Oficinas, como la actuación preventiva enfocada en cobranzas y la identificación y reconducción de las oportunidades de negocio.

Manteniendo la estructura agüe, se dividió la segmentación del equipo de admisión en dos grupos:

• Stage 1: Actúa con un eje primario de análisis bajo agrupaciones sectoriales, al tiempo que mantiene la especialización por segmento.
• Stage 2 y Seguimiento Empresas: Opera bajo un enfoque de gestión preventiva, con estrategias para mantener y/o reducir el riesgo del portafolio, y contiene el deterioro al estructurar soluciones financieras idóneas.

El equipo de Gestión de Portafolio se enfocó en la segmentación de la cartera por ejes de vulnerabilidad y sensibilidad, para lo que incorporó variables cuantitativas y cualitativas y visión sectorial. Igualmente, puso especial atención en el desarrollo de dashboards con información útil para la gestión del riesgo de crédito y protocolos para la atención de los distintos programas de ayuda dispuestos por el Gobierno. Para tener una gestión más enfocada el 2021, se ha dividido el equipo en Strategies y Governance.

Cabe destacar que las herramientas de Rating, Risk Analyst y Alertas Tempranas son un importante apoyo en la toma de decisiones. Asimismo, el Programa Financiero Automatizado y el Programa Financiero Digital, usados en los segmentos BEC y CIB. respectivamente, continuaron como plataformas digitales para la elaboración y análisis de las propuestas crediticias.

Gestión del seguimiento, cobranza y recuperación

Reúne las funciones y los procesos necesarios para el seguimiento, contención del impago, cobranza, recuperaciones y desinversión del portafolio en problemas, tanto de la Banca Comercial como de Banca Empresa a lo largo de todo el ciclo de vida del crédito. Tiene como objetivo alcanzar eficiencias en los procesos de manera transversal, tanto en los canales de gestión externos (agencias de cobranza y estudios jurídicos) como internos (Red de Oficinas).

La gestión del portafolio emproblemado se articula a partir de una estrategia centralizada que define las acciones diferenciadas por cada uno de los segmentos y para cada etapa del ciclo de vida del crédito apalancado en políticas de refinanciación, adjudicación y acuerdos de pago con los clientes, en la búsqueda de minimizar el gasto de provisiones y el nivel de morosidad.

Durante 2020 se prosiguió con la ejecución del Plan Integral de Cobranzas. Se tiene programado que este proyecto de transformación, iniciado en 2018 y que involucra mejoras en los procesos y la gestión de la información, los productos remediables, la experiencia del cliente y la plataforma tecnológica, continúe su desarrollo por todo 2021.

El plan permitió implementar el fortalecimiento de la Fábrica de Cobranzas. A través del dashboard de KPI de cobranza y recuperaciones y el desarrollo de productos solución, se ejecutaron nuevas licitaciones en los canales externos de cobranzas y estudios jurídicos, que impulsó el fortalecimiento de ANS y esquemas de incentivación y la supervisión del rendimiento de los proveedores según las buenas prácticas del mercado. Adicionalmente, como parte de los nuevos impulsos de gestión y para apoyar al cliente a atravesar la crisis coyuntura! producto de la pandemia, se lanzaron la Oficina Solución (Banca Comercial) y la Oficina Anticipa (Banca Empresa), que permitieron una mejor gestión de la cartera emproblemada y un incremento en el nivel de contención.

Gestión del riesgo de mercado

La determinación de los límites de los riesgos de mercado toman como base el apetito al riesgo aprobado por las más altas instancias de gobierno corporativo y la suposición de un consumo tope de capital económico para enfrentar pérdidas inesperadas.

A partir de ello, se incorporaron cargas de capital económico para adecuar a BBVA a lo dictado por Basílea 2.5, por lo que se introdujo un límite de CEMO (capital económico medio objetivo) que toma en cuenta los niveles de riesgo en términos de VaR, tanto en condiciones normales como de estrés.

Acto seguido, se utilizaron otros indicadores que permiten una gestión prudente del negocio, como un límite VaR diario y las alertas y límites al VaR Stress bajo un escenario de tensión. El esquema de control definido se complementó con límites a las pérdidas y un sistema de señales de alerta para anticipar situaciones no deseadas en cuanto a niveles de riesgo o resultados.

Siguiendo este modelo, se efectuaron pruebas periódicas de back testing de los modelos de medición de riesgos, utilizados para comprobar si el modelo es el adecuado, así como cálculos de impacto de movimientos extremos de mercado en las posiciones de riesgo mantenidas (stress testing).

Gestión del riesgo estructural

El riesgo de interés estructural y el de liquidez y financiación componen el riesgo estructural en la gestión del Banco. El primero surge ante la potencial alteración en el margen de intereses o en el valor económico del patrimonio de la entidad debido a la variación de las tasas de interés de mercado. La exposición a movimientos adversos en dichas tasas constituye un riesgo inherente al desarrollo de la actividad de BBVA que, al mismo tiempo, se convierte en una oportunidad para la creación de valor económico.

Es así que la gestión y el seguimiento del riesgo de liquidez y financiación se realiza de modo integral con un doble enfoque (de corto y de largo plazo), interrelacionado y concatenado, de forma que la tensión en uno desencadena presiones en el otro si no se produce una respuesta oportuna, tanto en condiciones de normalidad como de bajo estrés.

El Banco cuenta con un plan de contingencia que tiene como único objetivo mantenerlo preparado para enfrentar posibles problemas de liquidez.

Gestión del riesgo operacional

El modelo de gestión de riesgo operacional que BBVA ha implementado en toda la organización está basado en metodologías y procedimientos de identificación, evaluación y seguimiento del riesgo operacional. apoyao en herramientas que permiten su gestión cualitativa y cuantitativa.

Este modelo se sustenta en una gestión descentralizada del riesgo operacional realizada por equipos de gestión en riesgo operacional en las dos líneas de defensa. En la primera, están los Risk Control Assurer, con el objetivo de promover la adecuada gestión del riesgo operacional en sus respectivos ámbitos de gestión, extendiendo la metodología de identificación de riesgos y establecimiento de controles a los propietarios de los procesos. En la segunda línea se cuenta con un equipo de Risk Control Specialist. que define marcos de mitigación y control en su ámbito de especialidad (de forma transversal a toda la organización) y realiza el contraste con lo implantado por la primera línea.

Ambos equipos de control están en permanente coordinación de una unidad metodológica y reportan constantemente a los correspondientes comités de riesgos. Desde el área de Riesgos, la Unidad de Non Financial Risk tiene a su cargo la coordinación de los comités de riesgo operacional. la implantación de las herramientas de gestión corporativas, la formación de ambos equipos de control (Risk Control Assurer y Risk Control Specialist), la coordinación para la actualización del mapa de riesgos de acuerdo a la metodología establecida y el seguimiento de los planes de mitigación.

En cuanto a la gestión cualitativa, la herramienta STORM (Support Tool for Operational Risk Management) posibilita el registro y cuantificación de los riesgos operacionales identificados, asociados a una taxonomía de procesos, así como el registro de la evaluación periódica de los controles asociados a los riesgos críticos.

Gracias a la actualización permanente de los riesgos y controles, el modelo de gestión de riesgo operacional mantuvo su vigencia a lo largo de 2020.

Por otro lado, se cuenta con la herramienta cuantitativa fundamental de la gestión de riesgo operacional: SIRO (Sistema Integrado de Riesgo Operacional). una base de datos que recoge todo evento de riesgo operacional que supone un quebranto para el Banco y sus subsidiarias.

BBVA está autorizado para utilizar el Método Estándar Alternativo (ASA, por sus siglas en inglés) para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional. lo que le permite optimizar el requerimiento de capital regulatorio.

En 2020. resaltó como iniciativa relevante el fortalecimiento del esquema de control interno del Banco gracias a que se le dotó de una mayor estructura y proveyó de mejoras en las metodologías de trabajo.

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