Gestión del riesgo
La gestión del riesgo juega un rol fundamental en la estrategia del BBVA Continental, pues garantiza la solvencia y el desarrollo sostenible de la entidad.
Para una efectiva gestión con visión integral, el Área de Riesgos del banco se organiza según un criterio tipológico. Con el objetivo de buscar sinergias y alcanzar una mayor integración de los procesos que van desde la estrategia y planificación hasta la implementación en la gestión –y dentro de un adecuado ambiente de control verificado por la Unidad de Control, Validación & Regulación, la Unidad de Monitoring, Analytics & Risk Engineering consolida funciones transversales que brindan apoyo a la gestión del riesgo.
Para una efectiva gestión con visión integral, el Área de Riesgos del banco se organiza según un criterio tipológico.
El modelo de gestión de riesgos persigue tres objetivos principales:
Unidad de Monitoring, Analytics & Risk Engineering
Como parte de la integración a la gestión, la Unidad de Monitoring, Analytics & Risk Engineering diseña, desarrolla e implanta modelos y herramientas que brinden soporte a los procesos de crédito para el desarrollo de la función de riesgos.
Asimismo, el seguimiento del portafolio del BBVA Continental, mediante análisis, reportes y monitoreo constante, tienen como objetivo orientar una adecuada ejecución de la estrategia, para que en todo momento se cumpla con los pilares de calidad del riesgo y rentabilidad sostenida, considerando el consumo de capital.
Para lograr este cometido, se coordina permanentemente con las demás áreas del BBVA Continental, de forma que los riesgos se integren de eficientemente al proceso comercial. La unidad se compone de cinco equipos:
Responsable del reporting y monitoreo de métricas de riesgo a nivel Banco (internas y Holding). Se encarga también de velar por el correcto cálculo de las provisiones por riesgo de crédito.
Responsable de calibración de parámetros de riesgo de crédito para capital e IFRS9, estimación de pérdidas esperadas y capital económico. Además de optimización de capital, seguimiento del deterioro y análisis de escenarios.
Responsable de definir y desarrollar el mapa de herramientas integradas a la gestión que sistematice y garantice el cumplimiento de las políticas de riesgo minorista.
Responsable de definir y desarrollar el mapa de herramientas integradas a la gestión que sistematice y garantice el cumplimiento de las políticas de riesgo mayorista.
Encargada de definir y ejecutar el plan de estimaciones de los modelos de riesgo de crédito y regulatorios para personas naturales y jurídicas.
La Unidad de Monitoring, Analytics & Risk Engineering se encarga del monitoreo del portafolio mediante análisis y reportes de seguimiento, asi como de diseñar, desarrollar e implantar modelos y herramientas de soporte a los procesos.
Gestión del riesgo crediticio
Riesgos minoristas
Gestiona el riesgo de crédito en el ámbito minorista, sobre los siguientes pilares:
- Definir los lineamientos de admisión de clientes.
- Estudiar los resultados del comportamiento de los productos, segmentos y campañas, y analizar su evolución y desarrollo.
- Difundir y fortalecer la cultura de riesgos del BBVA Continental, mejorando las capacidades de las áreas comerciales y de los especialistas de riesgo mediante programas de formación constante.
- Mantener una política integral de riesgo de crédito que permita preservar la calidad de la cartera de colocaciones, mediante la interrelación con las distintas áreas de negocio y la atención a los órganos supervisores internos y externos.
- Proponer y promover mejoras continuas en los procesos, herramientas y normativa para la gestión.
Asimismo, con base en información estadística, se efectúa la gestión de seguimiento para los portafolios de Riesgo de Personas Naturales y Banca de Negocios, detectando tanto las señales de alerta como los colectivos de alto riesgo.
Riesgos mayoristas
Gestiona el riesgo de crédito en los segmentos empresas de la Red Minorista, Banca Empresas e Instituciones y Clientes Globales e Inmobiliarios, integrando de acuerdo con las líneas de actuación definidas en la Política de Riesgo de Crédito Mayorista– las fases de origen y admisión.
Durante 2018, con base en la estrategia del grupo y considerando un entorno más desafiante en el mercado peruano, el BBVA Continental mantuvo el dinamismo y afianzación del control de límites de asset allocation de manera consecuente con el apetito de riesgo.
Basados en la estrategia del grupo y considerando un entorno más desafiante en el mercado peruano, BBVA Continental mantuvo el dinamismoy afianzación del control de límites de asset allocation de manera consecuente con el apetito de riesgo para la cartera mayorista.
De otro lado, a través del seguimiento de los umbrales de concentración por sectores, se fomentó la diversificación de la cartera, consolidando la integración del nuevo modelo de gestión de portafolio, para lo cual se dispuso el despliegue de estrategias en la Red de Oficinas, como el criterio de identificación de oportunidades, la actuación preventiva y la reconducción.
Las herramientas de Rating, Risk Analyst y Buró son un importante apoyo en la toma de decisiones. Asimismo, el Programa Financiero Automatizado y el Programa Financiero Digital, usados en los segmentos BEC y CIB, respectivamente, continuaron como plataformas digitales para la elaboración y el análisis de las propuestas crediticias.
Gestión del seguimiento, cobranza y la recuperación
Agrupa las gestiones necesarias de seguimiento, contención del impago, cobranza, recuperaciones y la desinversión del portafolio emproblemado, tanto de la banca minorista como de la banca mayorista, logrando eficiencias en los procesos comunes así como en los canales de gestión externos (agencias de cobranza, calls y estudios jurídicos) e internos (red de oficinas).
En 2018 se inició un proyecto de transformación que involucra mejoras en los procesos, la gestión de la información, los productos remediables y la plataforma tecnológica, entre las más importantes que se continuarán abordando en 2019. El portafolio emproblemado se gestiona a través de la definición de políticas de refinanciación, de adjudicación y de acuerdos de pago con los clientes, que buscan minimizar el gasto de provisiones así como lograr un balance de las herramientas de recuperación.
Gestión del riesgo de mercado
Los límites de los riesgos de mercado se determinan sobre la base del apetito al riesgo aprobado por las más altas instancias de gobierno corporativo y la suposición de un consumo tope de capital económico para enfrentar pérdidas inesperadas.
En este sentido, se incorporaron cargas de capital económico para adecuar al BBVA Continental a lo dictado por Basilea 2.5, por lo que se introdujo un límite de CEMO (Capital Económico Medio Objetivo) que tiene en cuenta los niveles de riesgo en términos de VaR, tanto en condiciones normales como en situaciones de estrés.
También se utilizaron otros indicadores que permiten una gestión prudente del negocio, como un límite VaR diario y las alertas y límites al VaR Stress bajo un escenario de tensión. El esquema de control definido se complementa con límites a las pérdidas y un sistema de señales de alerta para anticipar situaciones no deseadas en cuanto a niveles de riesgo o resultados.
De otro lado, se efectuaron pruebas periódicas de back testing de los modelos de medición de riesgos, utilizados para comprobar si el modelo es el adecuado, así como cálculos de impacto de movimientos extremos de mercado en las posiciones de riesgo mantenidas (stress testing).
Gestión del riesgo estructural
El riesgo estructural está compuesto por el riesgo de interés estructural y el riesgo de liquidez y financiación. El primero surge ante la potencial alteración en el margen de intereses o en el valor económico del patrimonio de la entidad debido a la variación de las tasas de interés de mercado. La exposición a movimientos adversos en dichas tasas constituye un riesgo inherente al desarrollo de la actividad del BBVA Continental que, al mismo tiempo, se convierte en una oportunidad para la creación de valor económico.
Por su parte, la gestión y el seguimiento del riesgo de liquidez y financiación se realiza de modo integral con un doble enfoque (de corto y de largo plazo), interrelacionado y concatenado, de forma que la tensión en uno desencadena presiones en el otro si no se produce una respuesta oportuna, tanto en situación de normalidad como bajo estrés.
Por último, el BBVA Continental cuenta con un plan de contingencia, cuyo único objetivo es mantenerlo preparado para hacer frente a posibles problemas de liquidez.
BBVA Continental cuenta con un plan de contingencia cuyo único objetivo es mantenerlo preparado para hacer frente a posibles problemas de liquidez.
Gestión del riesgo operacional
El BBVA Continental ha articulado un modelo de gestión de riesgo operacional implantado en toda la organización, basado en metodologías y procedimientos de identificación, evaluación y seguimiento, y sustentado en herramientas que proveen un eficiente desempeño cualitativo y cuantitativo.
El modelo tiene como punto de partida el manejo descentralizado del riesgo operacional que realizan equipos de especialistas de control, bajo la coordinación de una unidad metodológica y el reporte a los correspondientes Comités RO.
En el aspecto cualitativo, la herramienta STORM (Support Tool for Operational Risk Management) posibilita la identificación y cuantificación de los riesgos operacionales asociados al nivel de procesos, así como la evaluación periódica de los controles asociados a los riesgos críticos.
Gracias a la actualización permanente de los riesgos y controles, el modelo de gestión de riesgo operacional mantuvo su vigencia a lo largo de 2018.
Distribución del STORM por clase de riesgo operacional
Por su parte, SIRO (Sistema Integrado de Riesgo Operacional), una base de datos que recoge todo evento de pérdida por riesgo operacional para el banco, es la herramienta cuantitativa fundamental de la gestión de riesgos.
El BBVA Continental cuenta con la autorización para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, lo que le permite optimizar el requerimiento de capital regulatorio.
Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional
En millones de soles
Dentro de las iniciativas relevantes realizadas en 2018, resalta la continuación del fortalecimiento del esquema de control interno del BBVA Continental en el negocio, a través de la dotación de mayor estructura y metodologías de trabajo. Asimismo, se implementó el procedimiento de aseguramiento de la calidad, con el objetivo de dar trazabilidad y garantizar la calidad y el control de las iniciativas que se ponen en manos del cliente.